2X IBH 不同的獲利目標與三點停損

2X IBH 不同的獲利目標與三點停損

Instrument	Performance	Target	Total Net Profit	Max. Drawdown	Sharpe Ratio	Percent Profitable	# of Winning Trades	# of Losing Trades
ES 12-10	2.25	76	3450	-12	0.92	0.4722	17	19
ES 12-10	2.22	72	3375	-12	0.93	0.4722	17	19
ES 12-10	2.17	68	3225	-12	0.93	0.4722	17	19
ES 12-10	2.14	84	3162.5	-12	0.9	0.4722	17	19
ES 12-10	2.14	88	3137.5	-12	0.91	0.4722	17	19
ES 12-10	2.14	52	3137.5	-12	0.84	0.4722	17	19
ES 12-10	2.14	92	3137.5	-12	0.91	0.4722	17	19
ES 12-10	2.14	100	3137.5	-12	0.91	0.4722	17	19
ES 12-10	2.14	96	3137.5	-12	0.91	0.4722	17	19
ES 12-10	2.13	80	3112.5	-12	0.91	0.4722	17	19
ES 12-10	2.11	64	3075	-12	0.93	0.4722	17	19
ES 12-10	2.1	56	3037.5	-12	0.86	0.4722	17	19
ES 12-10	2.06	60	2925	-12	0.92	0.4722	17	19
ES 12-10	2.05	48	2887.5	-12	0.83	0.4722	17	19
ES 12-10	1.97	44	2687.5	-12	0.83	0.4722	17	19
ES 12-10	1.86	40	2387.5	-12	0.8	0.4722	17	19
ES 12-10	1.76	36	2087.5	-12	0.74	0.4722	17	19
ES 12-10	1.65	32	1787.5	-12	0.67	0.4722	17	19
ES 12-10	1.59	24	1537.5	-9	0.66	0.5	18	18
ES 12-10	1.54	28	1500	-12	0.58	0.4722	17	19
ES 12-10	1.58	12	1137.5	-9	0.42	0.6389	23	13
ES 12-10	1.37	20	962.5	-9	0.45	0.5	18	18
ES 12-10	1.27	16	662.5	-9	0.24	0.5278	19	17
ES 12-10	1.22	8	387.5	-12	0.15	0.6667	24	12

這張表則是今年一月到十月二十七號在 IB x2 的地方放空的結果。從這一張圖再次看到 scale-out 的重要性。獲利的多寡與 scale-out 的比率到15 S&P 點幾乎是成正比 (15 點為 60 ticks)，15 點之後則是有點看運氣了。

2X IBL 不同的獲利目標與三點停損

2X IBL 不同的獲利目標與三點停損

Instrument	Performance	Target	Total Net Profit	Max. Drawdown	Sharpe Ratio	Percent Profitable	# of Winning Trades	# of Losing Trades
ES 12-10	1.31	148	837.5	-24.25	0.1	0.3571	10	18
ES 12-10	1.3	24	675	-12	0.24	0.4643	13	15
ES 12-10	1.29	172	775	-24.25	0.1	0.3571	10	18
ES 12-10	1.29	184	775	-24.25	0.1	0.3571	10	18
ES 12-10	1.29	196	775	-24.25	0.1	0.3571	10	18
ES 12-10	1.29	160	775	-24.25	0.1	0.3571	10	18
ES 12-10	1.27	12	487.5	-9	0.27	0.5714	16	12
ES 12-10	0.85	8	-262.5	-13	-0.13	0.5714	16	12
ES 12-10	0.85	48	-412.5	-24.25	-0.12	0.3571	10	18
ES 12-10	0.83	44	-462.5	-24.25	-0.13	0.3571	10	18
ES 12-10	0.82	4	-212.5	-11.25	-0.12	0.7143	20	8
ES 12-10	0.81	40	-525	-24.5	-0.15	0.3571	10	18
ES 12-10	0.77	36	-625	-25.5	-0.19	0.3571	10	18
ES 12-10	0.73	32	-725	-26.5	-0.22	0.3571	10	18

這是在 2x IBL 做多用今年的歷史資料回測的結果，在這個回測中我固定用三點作為停損，來看那一個獲利點的損益最好。從結果中看的到滿有趣的一點，trade manage 在損益上可以造成很到的影響。效益第二好的與最差唯一不同的地方在於獲利點兩點的差別，但是這 S&P 兩點卻造成了將近一口一千六百美金的獲利差別。這個表中也可以看到 scale-out 重要的地方。效益最好的前幾名，分除了 24 這個獲利點外，其他皆是採用超大獲利點為出口。仔細看了一下交易明細，發現造成這個現象的原因是在一月二十一號有一比三十多點的交易。由此可見放長線釣大魚重要的地方。

1.5 IBL 回測

在另外一篇文章中有提到幾個使用 IB 來入場，這兩天做了更多關於這方面的回測，今天我把在 1.5 IBL 做多的會測結果放在這。

第一張圖可以很明顯的看出來在今年這將進十一個月的交易日中，1.5 IBL 這個方法在不設停損的狀況下獲得 20 ticks 的機率有 60.34%，圖裡的百分比有點標錯，就將就一下吧。這個回促的狀態並非建議大家不設停損，而是要看在這個位子放空的潛力有多少。假如一個交易法在不設停損狀況下無法賺錢的話，應該不是很值得研究。



第二張圖則是時間和勝率的表較。也就是說在建立部位後的x分鐘後清倉的話，勝率是多少。很有趣的，在三十分鐘內清倉，時間和勝率是反比。但是過了三十分鐘到一百二十分鐘，勝率和時間則成正比。所以這個交易法需要耐心。



第三張圖則是這個交易機會在每個不同時段出現的次數。F,G,H 以及 I, J 出現的次數最多次。因為新聞通常在早上會發布，所以 F,G,H 這三個時段會出現高次數並不意外，但是中午出現這麼多次數我則是有點意外。



第四張圖則是每個時段達到五點獲利的百分比。由此圖可見假如不是新聞一發布後就達到的話，早上這個交易法成功率不高。中午這數字則有點怪，I 和 J 的成功率差很多，值得更多的研究。



第五張圖則是每一個 IB的大小，交易出現次數與成功率。5-9 IB 成功率居然比 9-12 高，這點也讓我覺得非常的意外，必須花更多時間來研究是否為怪異現象。



第六張圖則是被停損的交易每一個 MFE 的比率。由這一張圖可以看的出來所有被停損的交易，只有百分之五十的機會不會達到我的第一個獲利目標，我覺得知道這一點很重要，因為在做交易時最需要的就是信心，因為我知道在今年的市場狀況下在這個位置做多，不管最後這個交易是賺是賠，我有百分之六十四的機率我一口會賺兩點，百分之五十的機率我一口會賺三點，在這麼高的機率下這個 setup 是值得使用的。

因為還是有百分之三十五的機率在這個位子或完全賺不到錢，所以要能夠真正獲利，就必須要有完善的 scale-in 以及 scale-out。

相關文章:
< 初始平衡的回測結果 >

「初始平衡」的回測結果

上週花了些時間做了些回測，以下幾張圖是以不停損只對於獲利點做最佳化的結果。這個測試最主要是看這幾個 setup 的 scale out。從這幾張圖可以看的出來這個 setup 在五點以下勝率都還算高，在五點以上則是差不多有一半的機會獲利。