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Thursday, November 5, 2009

1.5 IBL 回測




在另外一篇文章中有提到幾個使用 IB 來入場,這兩天做了更多關於這方面的回測,今天我把在 1.5 IBL 做多的會測結果放在這。

第一張圖可以很明顯的看出來在今年這將進十一個月的交易日中,1.5 IBL 這個方法在不設停損的狀況下獲得 20 ticks 的機率有 60.34%,圖裡的百分比有點標錯,就將就一下吧。這個回促的狀態並非建議大家不設停損,而是要看在這個位子放空的潛力有多少。假如一個交易法在不設停損狀況下無法賺錢的話,應該不是很值得研究。



第二張圖則是時間和勝率的表較。也就是說在建立部位後的x分鐘後清倉的話,勝率是多少。很有趣的,在三十分鐘內清倉,時間和勝率是反比。但是過了三十分鐘到一百二十分鐘,勝率和時間則成正比。所以這個交易法需要耐心。



第三張圖則是這個交易機會在每個不同時段出現的次數。F,G,H 以及 I, J 出現的次數最多次。因為新聞通常在早上會發布,所以 F,G,H 這三個時段會出現高次數並不意外,但是中午出現這麼多次數我則是有點意外。



第四張圖則是每個時段達到五點獲利的百分比。由此圖可見假如不是新聞一發布後就達到的話,早上這個交易法成功率不高。中午這數字則有點怪,I 和 J 的成功率差很多,值得更多的研究。



第五張圖則是每一個 IB的大小,交易出現次數與成功率。5-9 IB 成功率居然比 9-12 高,這點也讓我覺得非常的意外,必須花更多時間來研究是否為怪異現象。



第六張圖則是被停損的交易每一個 MFE 的比率。由這一張圖可以看的出來所有被停損的交易,只有百分之五十的機會不會達到我的第一個獲利目標,我覺得知道這一點很重要,因為在做交易時最需要的就是信心,因為我知道在今年的市場狀況下在這個位置做多,不管最後這個交易是賺是賠,我有百分之六十四的機率我一口會賺兩點,百分之五十的機率我一口會賺三點,在這麼高的機率下這個 setup 是值得使用的。

因為還是有百分之三十五的機率在這個位子或完全賺不到錢,所以要能夠真正獲利,就必須要有完善的 scale-in 以及 scale-out。

Tuesday, November 3, 2009

「初始平衡」的回測結果

上週花了些時間做了些回測,以下幾張圖是以不停損只對於獲利點做最佳化的結果。這個測試最主要是看這幾個 setup 的 scale out。從這幾張圖可以看的出來這個 setup 在五點以下勝率都還算高,在五點以上則是差不多有一半的機會獲利。